Introducir en el vaso de la batidora eléctrica los filetes de anchoa, el queso Roquefort, el zumo de limón y el aceite de oliva y triturar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Probar y agregar un poco más de zumo de limón si está muy fuerte. La sal no será necesaria porque la mezcla ya tiene las anchoas. Deshojar la lechuga y lavar las hojas. Escurrirlas, secarlas y cortarlas en trozos. Lavar también los canónigos y eliminar las posibles raíces. Pelar la cebolla, cortarla por la mitad y luego en juliana. Introducirla en un cuenco, cubrirla con agua y una pizca de sal y dejar reposar para que sea más suave de sabor. Abrir la pechuga en libro para que se cueza de forma más homogénea y cocinarla a la plancha un par de minutos por cada lado. Salpimentar y condimentar con el aceite de oliva. Mezclar en un bol la lechuga con los canónigos, la cebolla y el queso Parmesano y servir la ensalada en platos junto con media pechuga por persona, acompañado de la salsa preparada.