Diez días después del fallecimiento de la duquesa de Alba, en la iglesia del Cristo de Los Gitanos, en Sevilla, donde se encuentran depositadas sus cenizas, se celebró un funeral en el que se dieron cita los hijos de doña Cayetana, a excepción de Cayetano, que se está recuperando de su intervención de obstrucción intestinal.
Sobre las siete y media de la tarde del 1 de diciembre llegaban hasta el templo compartiendo coche Carlos Fitz- James, su hermana, Eugenia, y Alfonso Díez. En otros vehículos iban el resto de hijos y nietos de la duquesa de Alba.
Los cinco hijos de doña Cayetana, Carlos, Jacobo, que iba acompañado de su esposa, Inka Martí; Eugenia, Alfonso, Fernando y el viudo, Alfonso Díez, así como Fernando, el nieto mayor de la aristócrata hicieron su entrada en la iglesia todos juntos, después lo hacía la pequeña Cayetana, hija de Eugenia, que iba vestida completamente de negro.
Nada más llegar a Los Gitanos para asistir al funeral, que era de carácter íntimo y familiar, fueron recibidos por el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, que fue el encargado de oficiar la misa. Allí, también estaba el Hermano Mayor de la Hermandad de los Gitanos, Pepe Moreno.
Al oficio religioso también asistieron el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, acompañado de su esposa, Beatriz; el diseñador Tony Benitez, el torero Pepe Luis Vázquez; el confesor de la duquesa, el sacerdote sevillano Ignacio Sánchez-Dalp; el escritor y periodista Antonio Burgos y Ana María Abascal, gran amiga de la duquesa.
Sin embargo, también hubo ausencias como la de Carmen Tello y Curro Romero, quienes siempre estuvieron al lado de doña Cayetana en vida.